1배숏을 응용한 차익거래 프로그램(주요 이슈 및 해결 방안)

차익거래 프로그램 이전 포스팅을 보면 내가 매매하는 방식은 고빈도 매매 보다는 저빈도 고수익 매매이다.

그렇다면 포지션에 진입해 있지 않은 경우는 기회비용을 잃는것과 같다. 

이것을 극대화 하려면 어떻게 해야 할까 고민하다가 만든것인데, 바이낸스에 자본이 있을 경우에 1배숏을 활용해서 

기회비용을 올리는 것이다. 1배숏은 무위험으로 펀피를 먹는 전략인데 해당 글은 여기서 참조하자.

https://m.blog.naver.com/niolpa/222267356872

[마진전략] 비트코인 1배숏으로 펀딩비 연금을 받아보자

 

이전 무위험 차익거래에서는

step_1_1에서 업비트에서 바이낸스로 보내고 수익을 실현하였다면,

step_1_2에서는 판매하고 끝이났다. 

 

여기서 문제점이1배숏은 계약 수로 들어간다. 10개 코인당 1계약 이런식이다. 때문에, 각 코인마다 계약수가 달라서 내가 운영하는 자본을 100만원으로 나누었다면 약90만원만 운영될 수도 있다는것이다. 이렇게 되면 남는 코인이 있어서 사실 완벽한 헷징이라고 할 수가 없다.

 

이를 해결할 방법이 2가지로 나뉘는데 전송받은 코인을 그냥 coin-m으로 보내 1배숏으로 펀비를 받거나,(or)

전송받은 코인을 재 매수 해서 coin-m으로 보내 1배숏으로 펀비를 받는 방식으로 구성하였다.

 

그렇다면 어떤 방식으로 or의 기준을 정해야 하는데 그 기준이 바로 내가 운영중인 자본대비 비율에 따라서 얼만큼 운영할 수 있느냐는 것이다.

그런데 한가지 문제가 더 있다. 내가 운영하는 자본이 많아지면 사실 아주 적은 코인은 별로 사용하지 않는다는것이다.

그러면 그 비율에 따라서 나누어야 한다. 

    Usdt_MIN, Usdt_MAX, Out_MIN, Out_MAX = 120, 10000, 0.975, 1 # Usdt_MIN, Usdt_MAX, Out_MIN, Out_MAX = 120, 10000, 0.985, 1 #옵션 #option
    using_asset_ratio_by_Min_Max_Sclaer = ((expect_bin_spot_usdt - Usdt_MIN) * (Out_MAX - Out_MIN)) / (Usdt_MAX - Usdt_MIN) + Out_MIN

이게 해당 방법인데 min_max Scaler의 계산식을 만들어 썻다. 120달러부터 0.975해서 10000달러까지 까지 97.5%이상의 자본을 사용할수 있는 코인만 사용하게 하는것이다. 이런식으로 구성하여 리스크를 덜었다.(120달러부터 10000달러인 이유는 호가창이 흔들리는 것을 막기 위해. 내가 1번에 시장가로 긁을 돈을 1000만원 이하로 잡을것이기 때문이다. )

 

이렇게 하였고 step_1_2 에서는 헷징 상태가 오래가기 때문에 수익 실현이 되거나 대부분의 자본을 1배숏에서 헷징할 수 없는 경우가 오면 매도하게 하였다. 그리고 step_2_1에서 거의 대부분의 자본을 사용가능한 헷징상태(1배숏)가 오면 다시 매도하는 방식으로 구성하였다. 

 

step_2_2에서는 업비트 전송 시 수익을 볼 수 있는 상황이 오면 그떄 코인을 다시 매도하게 만들었고, 

step_3에서 업비트에서 수익을 실현하는 로직으로 구성하였다. 

 

해당프로그램을 사용하던 중 .. 트래블룰이 적용되어 수익실현 가능시점에 100만원 이상 전송되어 좀 꼬여버렸다..

나중에는 2022 08월부터는 100만원 이하는 인증하면 된다고 하는데.. 그 때 손실을 본 이후 조금 보수가 필요한 상황이다.

 

 

 

중간에 돌리다가 업비트로 보내던 과정.. 영원히 도착하지 못했다 .. 트래블룰..

 

 

 

깃헙(수익극대화 차익거래)

https://github.com/GiJungCho/Binance_Futures_python-master/blob/master/%EC%88%98%EC%9D%B5%EA%B7%B9%EB%8C%80%ED%99%94%EC%B0%A8%EC%9D%B5%EA%B1%B0%EB%9E%98V10-Copy1.ipynb